記事一覧

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
↓↓応援おねがいします↓↓
にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ web拍手 by FC2
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

リスクを考慮した資産シミュレーションへの道(4)独身中年男成為の場合

これまで勉強してきたことを踏まえて、リスクを考慮した資産シミュレーションツールを作ってみました。ベースは、前回までで勉強した、リスクを踏まえたランダム・リターンを出す方法で毎年のリターンを計算し、それをハッピーリタイア計算ツールver.1.0でつくった表にぶち込むだけです。

そして、こんなグラフができあがりました。
Happy retirement calculation tool 2 nasutame

どうでしょうか?それっぽい感じしませんか?


中年独身男成為さんの場合


ランダム・リターンを毎年1,000回ずつ試行して出して計算しています。
この例は例によって例のごとくいつもの架空の成為さん設定をしています(システムに合わせて少し変えてます)。設定は、コピペになりますがこんな感じ。具体的な説明はリンクをご参照ください。

Happy retirement calculation tool 2 nasutame - setting

と、データを入力すると自動計算で結果が上のように表示されます。

今回のシミュレーション結果だと、80歳時点で資産が底をついていない確率が32%、100歳時点で資産が底をついていない確率はたったの9%だとわかりました。80歳時点で、起こりうる資産の最大値は4億6299万円で、資産の最小値はマイナス1億9013万円と出ました。これは極端な例ですけどね。

しかも、もっとも起こりそうな運用結果であるリターン最頻値で計算した場合、80歳時点の想定資産額は既に赤字。70歳ですでに底をついているという状況が、この計算結果から解ります。グラフ中の黒線が、リターンの最頻値で計算した場合の資産の動きです。

黒線の形だけ見ると、線形シミュレーションのハッピーリタイア計算ツール1と変わらないように見えますね。実際は、リスクが有る場合の最頻値は平均値(線形シミュレーションの場合の期待リターン)より低くなります(イーノ・ジュンイチさん「ファンドの海」参照)。そのため、ほぼ同じ条件でやってみても結果は厳しいものになります。

FIRECalcで調べたときは、以下のような結果になりました。

・シミュレーション期間は、5年間のリタイア前の期間と45年のリタイア期間で50年間
・50年の期間について201回のシミュレーションを行った結果、リタイア期間を終えた後の資産額は、$-319,954から$629,075の範囲内になり、平均は$10,311。
・117回の試算において資産額が50年を経過する前にマイナスになり、このリタイアの成功率は41.8%である。


基本的に同じような結果になるはずですが、ちょっとずれてますね。私のつくったシミュレーション結果の方が厳しいように見えます。連続複利の関連かもしれません。

いずれにせよ、これではリタイアできませんね。哀れな成為さんに合掌。


公開に向けての問題点


このツールもGoogleスプレッドシートで公開したいところなのですが、問題があります。
このシートはローカル環境でエクセルで作ったのですが、Googleドライブに上げるともっさりというかそれを通り越して挙動がおかしくなります。自動保存がおわらなくなるw って笑い事ではない。

試しに試行回数を100回とか200回にしてみたのですが、結構ブレがあるんですよね・・・。1,000回でもそこそこ動きますし。なお、最頻値はランダムの要素はありませんので試行回数は何回でも同じ数字が出ます。

それ以前に、Googleスプレッドシートでは256列までしか扱えないので、このエクセルシートはそのままでは使えないし(横に1000回の試行を展開しているため)。うーん、設計ミスやわ…。

あと、とりあえず80歳時点と100歳時点で資産額の確認をしてるけど、どの年齢で資産が残っているかどうか気になりますかね?いや、別シート見に行けばすぐ分かるんですけどね。

いじくっているといいろいろわかってきて面白いですね。
80歳から100歳の距離が意外と大きいです。80歳まではリスクをあまり取らなくても行けるけど、そこから先はインフレの影響が大きくなって、リスクをとってでもリターンを取りに行かないと生存確率(?)がすぐに下がる、とか。

いろいろ試してみましたが、やはり80歳時点で80%、100歳時点でも4~5割くらいの成功率が欲しいところです。加えて、少なくとも80歳時点での一番起こりそうな運用結果がプラスというのが、リタイアに入るための条件かなと私は思いました。

近々の公開を目指してもうちっと考えます。ご意見あったらコメントください。

↓↓応援おねがいします↓↓
にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ web拍手 by FC2
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

コメント

コメントの投稿

非公開コメント

トラックバック

-

管理人の承認後に表示されます
スポンサーリンク

ブログ内検索

スポンサーリンク

アーカイブ


姉妹ブログ:
アラフォー無職おひとりさまの人生セミリタイヤ

今月の人気記事

PR

Twitter

巡回先&相互RSS

相互リンク&RSSについて
リタイアブログリンク集

アクセス数

アクセスランク(30日間)

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。